PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MP1.AX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MP1.AX с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MP1.AX (Megaport Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MP1.AX returned 22.46%/yr vs 60.26%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MP1.AX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Megaport Limited (MP1.AX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MP1.AX торгуется в AUD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MP1.AX показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -33.69%. За последние 10 лет акции MP1.AX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 22.46% против 60.26% соответственно.

MP1.AX

1 день
0.00%
1 месяц
81.13%
С начала года
36.48%
6 месяцев
25.45%
1 год
19.50%
3 года*
32.32%
5 лет*
2.17%
10 лет*
22.46%

BTC-USD

1 день
-2.79%
1 месяц
-22.71%
С начала года
-33.69%
6 месяцев
-35.39%
1 год
-44.32%
3 года*
28.64%
5 лет*
12.81%
10 лет*
60.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP1.AX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MP1.AX
Megaport Limited		36.48%65.13%-19.89%45.80%-66.00%30.25%32.68%193.44%7.65%40.50%
BTC-USD
Bitcoin		-33.69%-13.08%144.27%153.58%-61.70%68.75%269.04%95.00%-71.94%1,300.44%

Correlation

The correlation between MP1.AX and BTC-USD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2015 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Megaport Limited

Bitcoin

Часто сравнивают с MP1.AX:
MP1.AX с TLX.AXMP1.AX с AMZNMP1.AX с VRTXMP1.AX с AXONMP1.AX с CRWDMP1.AX с NVDAMP1.AX с BNDX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

MP1.AX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP1.AX
Ранг доходности на риск MP1.AX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP1.AX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP1.AX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP1.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP1.AX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP1.AX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP1.AX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Megaport Limited (MP1.AX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MP1.AXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-1.09

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-1.62

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.83

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.82

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-1.45

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MP1.AX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP1.AX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP1.AX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MP1.AXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-1.09

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.90

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.18

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MP1.AX и BTC-USD

Максимальная просадка MP1.AX за все время составила -81.90%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP1.AX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MP1.AXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-83.70%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.11%

-53.90%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-53.90%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.90%

-73.77%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.90%

-82.07%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

-53.90%

+29.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.50%

-39.28%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.91%

36.46%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MP1.AX и BTC-USD

Megaport Limited (MP1.AX) имеет более высокую волатильность в 27.42% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что MP1.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MP1.AXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.42%

10.21%

+17.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

33.05%

+19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.86%

33.78%

+29.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.17%

44.28%

+21.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.45%

55.55%

+1.90%

Часто задаваемые вопросы

MP1.AX and BTC-USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP1.AX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор