Сравнение MP1.AX с AMZN
MP1.AX (Megaport Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. MP1.AX operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MP1.AX returned 22.46%/yr vs 21.81%/yr for AMZN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP1.AX и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MP1.AX торгуется в AUD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MP1.AX показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MP1.AX имеют среднегодовую доходность 22.46%, а акции AMZN немного отстают с 21.81%.
MP1.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 81.13%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 25.45%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 22.46%
AMZN
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение доходности по годам MP1.AX и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP1.AX Megaport Limited | 36.48% | 65.13% | -19.89% | 45.80% | -66.00% | 30.25% | 32.68% | 193.44% | 7.65% | 40.50% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.93% | -2.43% | 58.92% | 81.02% | -46.29% | 8.38% | 60.78% | 23.60% | 42.20% | 44.08% |
Correlation
The correlation between MP1.AX and AMZN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP1.AX vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MP1.AX
AMZN
Сравнение MP1.AX c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Megaport Limited (MP1.AX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP1.AX | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.33 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 0.79 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP1.AX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.33 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MP1.AX и AMZN
Максимальная просадка MP1.AX за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки AMZN в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP1.AX и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP1.AX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -52.20% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.11% | -27.66% | -34.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | -32.58% | -29.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.90% | -52.20% | -29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.90% | -52.20% | -29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -10.14% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -11.70% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 11.73% | +19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP1.AX и AMZN
Megaport Limited (MP1.AX) имеет более высокую волатильность в 27.42% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что MP1.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP1.AX | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.42% | 6.80% | +20.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 19.61% | +33.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.86% | 29.40% | +33.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.17% | 33.70% | +32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.45% | 31.28% | +26.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP1.AX и AMZN
Ни MP1.AX, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP1.AX и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Megaport Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP1.AX and AMZN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MP1.AX и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор