PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MP1.AX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MP1.AX с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MP1.AX (Megaport Limited) is a stock, while BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Over the past 10 years, MP1.AX returned 22.46%/yr vs 2.26%/yr for BNDX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MP1.AX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Megaport Limited (MP1.AX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MP1.AX торгуется в AUD, в то время как BNDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MP1.AX показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции MP1.AX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 22.46% против 2.26% соответственно.

MP1.AX

1 день
0.00%
1 месяц
81.13%
С начала года
36.48%
6 месяцев
25.45%
1 год
19.50%
3 года*
32.32%
5 лет*
2.17%
10 лет*
22.46%

BNDX

1 день
1.08%
1 месяц
2.65%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.38%
1 год
-5.84%
3 года*
2.13%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP1.AX и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MP1.AX
Megaport Limited		36.48%65.13%-19.89%45.80%-66.00%30.25%32.68%193.44%7.65%40.50%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		-4.84%-4.60%13.99%8.85%-6.99%3.44%-4.54%8.37%13.83%-5.40%

Correlation

The correlation between MP1.AX and BNDX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2015 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Megaport Limited

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с MP1.AX:
MP1.AX с TLX.AXMP1.AX с AMZNMP1.AX с AXONMP1.AX с CRWDMP1.AX с VRTXMP1.AX с NVDAMP1.AX с BTC-USD
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

MP1.AX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP1.AX
Ранг доходности на риск MP1.AX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP1.AX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP1.AX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP1.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP1.AX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP1.AX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP1.AX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Megaport Limited (MP1.AX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MP1.AXBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.76

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-1.03

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.51

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-1.04

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MP1.AX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP1.AX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP1.AX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MP1.AXBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.76

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.21

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MP1.AX и BNDX

Максимальная просадка MP1.AX за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки BNDX в -24.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP1.AX и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MP1.AXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-24.91%

-56.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.11%

-11.39%

-50.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-16.02%

-46.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.90%

-16.02%

-65.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.90%

-24.91%

-56.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

-13.17%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.50%

-8.79%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.91%

5.65%

+25.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MP1.AX и BNDX

Megaport Limited (MP1.AX) имеет более высокую волатильность в 27.42% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что MP1.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MP1.AXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.42%

1.72%

+25.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

5.86%

+46.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.86%

7.76%

+55.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.17%

10.51%

+55.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.45%

9.99%

+47.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP1.AX и BNDX

MP1.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
MP1.AX
Megaport Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MP1.AX and BNDX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP1.AX и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор