Сравнение MP1.AX с AXON
MP1.AX (Megaport Limited) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. MP1.AX operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MP1.AX returned 22.46%/yr vs 36.39%/yr for AXON. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP1.AX и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MP1.AX торгуется в AUD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MP1.AX показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -18.95%. За последние 10 лет акции MP1.AX уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 22.46% против 36.39% соответственно.
MP1.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 81.13%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 25.45%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 22.46%
AXON
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -16.87%
- 1 год
- -43.09%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам MP1.AX и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP1.AX Megaport Limited | 36.48% | 65.13% | -19.89% | 45.80% | -66.00% | 30.25% | 32.68% | 193.44% | 7.65% | 40.50% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -18.95% | -11.38% | 153.21% | 55.80% | 12.67% | 35.64% | 52.52% | 68.28% | 82.79% | 1.00% |
Correlation
The correlation between MP1.AX and AXON is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2015 г. | 0.06 |
The correlation between MP1.AX and AXON shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP1.AX vs. AXON — Ранг доходности на риск
MP1.AX
AXON
Сравнение MP1.AX c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Megaport Limited (MP1.AX) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP1.AX | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.68 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -1.16 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP1.AX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.78 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MP1.AX и AXON
Максимальная просадка MP1.AX за все время составила -81.90%, примерно равная максимальной просадке AXON в -83.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP1.AX и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP1.AX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -83.09% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.11% | -63.44% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | -63.44% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.90% | -63.44% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.90% | -63.44% | -18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -48.54% | +24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -34.49% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 37.14% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP1.AX и AXON
Megaport Limited (MP1.AX) имеет более высокую волатильность в 27.42% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 20.75%. Это указывает на то, что MP1.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP1.AX | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.42% | 20.75% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 43.55% | +9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.86% | 55.26% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.17% | 47.40% | +18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.45% | 48.46% | +8.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP1.AX и AXON
Ни MP1.AX, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP1.AX и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Megaport Limited и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP1.AX and AXON have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MP1.AX и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор