Сравнение MP с TFPM
MP (MP Materials Corp.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MP in Other Industrial Metals & Mining, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, MP returned 36.26%/yr vs 28.25%/yr for TFPM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -11.94%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 97.09%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
TFPM
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -15.62%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.10% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -11.94% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
Correlation
The correlation between MP and TFPM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
TFPM:
$1.51
MP:
25.36
TFPM:
13.23
MP:
$305.30M
TFPM:
$453.24M
MP:
$25.30M
TFPM:
$337.23M
MP:
$1.52M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. TFPM — Ранг доходности на риск
MP
TFPM
Сравнение MP c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.57 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 1.64 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и TFPM
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -36.48% | -45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -34.87% | -18.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -34.87% | -24.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -29.27% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -13.43% | -29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 12.18% | +19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и TFPM
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 15.92%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 15.92% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 34.29% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 43.51% | +50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 37.45% | +32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 37.45% | +35.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и TFPM
MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.79% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и TFPM
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
MP and TFPM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to TFPM (15.92%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs TFPM's -36.48%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор