PortfoliosLab logo
Сравнение LAC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LAC и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LAC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.16%
31.49%
LAC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAC:

-0.51

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

LAC:

-0.45

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

LAC:

0.95

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LAC:

-0.45

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

LAC:

-1.05

SPY:

2.26

Индекс Язвы

LAC:

35.43%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

LAC:

73.30%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

LAC:

-81.83%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LAC:

-75.94%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%.


LAC

С начала года

-5.05%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

-31.88%

1 год

-38.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAC
Ранг риск-скорректированной доходности LAC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAC, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAC: -0.51
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино LAC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAC: -0.45
SPY: 0.87
Коэффициент Омега LAC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAC: 0.95
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LAC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAC: -0.45
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина LAC, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAC: -1.05
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.52
LAC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и SPY

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAC
Lithium Americas Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LAC и SPY

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.94%
-9.86%
LAC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и SPY

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.39%
15.12%
LAC
SPY