PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lithium Americas Corp. (LAC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LAC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAC и SPY

2026 (YTD)202520242023
LAC
Lithium Americas Corp.		-9.40%46.80%-53.59%-36.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

LAC

1 день
0.00%
1 месяц
-22.85%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-43.89%
1 год
43.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lithium Americas Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LAC:
LAC с ALBLAC с MPLAC с LTHMLAC с LICYLAC с SLDPLAC с PRMLAC с ABAT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LAC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAC
Ранг доходности на риск LAC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LACSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.53

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

7.27

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LACSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.56

-0.87

Корреляция

Корреляция между LAC и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и SPY

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LAC и SPY

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LACSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.83%

-55.19%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.08%

-12.05%

-51.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.30%

-5.53%

-60.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.64%

-9.09%

-54.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.08%

2.54%

+32.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и SPY

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LACSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

5.35%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.33%

9.50%

+59.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.24%

19.06%

+111.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.58%

17.06%

+85.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.58%

17.92%

+84.66%