PortfoliosLab logo
Сравнение LAC с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAC и ALB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности LAC и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lithium Americas Corp. (LAC) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAC:

-0.40

ALB:

-0.92

Коэф-т Сортино

LAC:

-0.26

ALB:

-1.41

Коэф-т Омега

LAC:

0.97

ALB:

0.84

Коэф-т Кальмара

LAC:

-0.39

ALB:

-0.63

Коэф-т Мартина

LAC:

-1.01

ALB:

-1.56

Индекс Язвы

LAC:

31.40%

ALB:

33.69%

Дневная вол-ть

LAC:

73.39%

ALB:

58.00%

Макс. просадка

LAC:

-81.83%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

LAC:

-76.45%

ALB:

-81.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAC:

$621.69M

ALB:

$6.78B

EPS

LAC:

-$0.22

ALB:

-$11.12

Коэффициент P/S

LAC:

177.97

ALB:

1.33

Коэффициент P/B

LAC:

0.99

ALB:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

LAC:

$0.00

ALB:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAC:

-$170.16K

ALB:

$179.90M

EBITDA (12 мес.)

LAC:

-$35.58M

ALB:

-$811.95M

Доходность по периодам

С начала года, LAC показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -31.32%.


LAC

С начала года

-7.07%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-29.23%

1 год

-29.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALB

С начала года

-31.32%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-44.42%

1 год

-53.09%

3 года

-39.22%

5 лет

-3.93%

10 лет

1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lithium Americas Corp.

Albemarle Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAC и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAC
Ранг риск-скорректированной доходности LAC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAC c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithium Americas Corp. (LAC) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LAC на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа ALB равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAC и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAC и ALB

LAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAC
Lithium Americas Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation
2.75%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок LAC и ALB

Максимальная просадка LAC за все время составила -81.83%, примерно равная максимальной просадке ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAC и ALB.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LAC и ALB

Lithium Americas Corp. (LAC) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Albemarle Corporation (ALB) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что LAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAC и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lithium Americas Corp. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202120222023202420250
1.08B
(LAC) Общая выручка
(ALB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию