Сравнение MP с EUDF.DE
MP (MP Materials Corp.) is a stock, while EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) is Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Over the past year, MP returned 97.09% vs 1.99% for EUDF.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и EUDF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MP торгуется в USD, в то время как EUDF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у EUDF.DE с доходностью 1.32%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 97.09%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
EUDF.DE
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и EUDF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 106.88% |
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 1.32% | 31.58% |
Correlation
The correlation between MP and EUDF.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск
MP
EUDF.DE
Сравнение MP c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | EUDF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.08 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -0.19 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и EUDF.DE
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и EUDF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -20.44% | -61.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -20.44% | -33.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -15.15% | -26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -6.35% | -36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 8.73% | +23.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и EUDF.DE
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | EUDF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 10.33% | +13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 23.43% | +28.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 30.32% | +63.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 32.68% | +36.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 32.68% | +39.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и EUDF.DE
Ни MP, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MP and EUDF.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MP и EUDF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор