PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDF.DE с MVOL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

EUDF.DE и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и MVOL.L

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		14.36%18.55%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		1.87%-2.86%
Разные валюты инструментов

EUDF.DE торгуется в EUR, в то время как MVOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVOL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 1.87%.

EUDF.DE

1 день
5.88%
1 месяц
-1.58%
С начала года
14.36%
6 месяцев
1.31%
1 год
28.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVOL.L

1 день
0.87%
1 месяц
-2.63%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.76%
1 год
-3.91%
3 года*
6.95%
5 лет*
6.52%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDXEUDF.DE с ZPRX.DE
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с VHYG.LMVOL.L с SLXX.L

Сравнение комиссий EUDF.DE и MVOL.L

EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MVOL.L в 0.35%.

EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Доходность на риск

EUDF.DE vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DEMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.36

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.40

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.47

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

-0.99

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DEMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.36

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.74

+0.34

Корреляция

Корреляция между EUDF.DE и MVOL.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и MVOL.L

Ни EUDF.DE, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и MVOL.L

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDF.DEMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-28.82%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-8.14%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-4.18%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.33%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

1.97%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и MVOL.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDF.DEMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

3.38%

+8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

5.89%

+15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

10.96%

+19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

10.70%

+19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

12.15%

+18.39%