PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDF.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE).

EUDF.DE и ZPRX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		14.36%18.55%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		-1.45%17.19%

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у ZPRX.DE с доходностью -1.45%.

EUDF.DE

1 день
5.88%
1 месяц
-1.58%
С начала года
14.36%
6 месяцев
1.31%
1 год
28.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRX.DE

1 день
2.32%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.76%
1 год
15.41%
3 года*
12.28%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDX
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с SPYZPRX.DE с QQQ

Сравнение комиссий EUDF.DE и ZPRX.DE

EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Доходность на риск

EUDF.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DEZPRX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.95

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.39

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

5.22

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRX.DE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DEZPRX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.35

+0.73

Корреляция

Корреляция между EUDF.DE и ZPRX.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и ZPRX.DE

Ни EUDF.DE, ни ZPRX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и ZPRX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDF.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-43.93%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-11.87%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-7.81%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-7.79%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

3.10%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и ZPRX.DE

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDF.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

6.33%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

10.26%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

16.11%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

16.57%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

18.09%

+12.45%