Сравнение EUDF.DE с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
EUDF.DE и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDF.DE и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDF.DE и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 8.01% | 18.55% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.40% | 133.52% |
Разные валюты инструментов
EUDF.DE торгуется в EUR, в то время как DFEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDF.DE показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 0.40%.
EUDF.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -28.52%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 112.49%
- 3 года*
- 53.05%
- 5 лет*
- 31.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDF.DE и DFEN
EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
EUDF.DE vs. DFEN — Ранг доходности на риск
EUDF.DE
DFEN
Сравнение EUDF.DE c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDF.DE | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.60 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.10 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.77 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 8.91 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDF.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.60 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.20 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между EUDF.DE и DFEN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDF.DE и DFEN
EUDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок EUDF.DE и DFEN
Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDF.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -91.36% | +72.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -41.75% | +23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -35.23% | +25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -45.54% | +39.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 12.18% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDF.DE и DFEN
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) составляет 10.40%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDF.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 22.78% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 48.07% | -27.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 70.54% | -40.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 58.28% | -28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 70.87% | -40.79% |