Сравнение EUDF.DE с DFEN
EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, EUDF.DE returned -3.37% vs 68.54% for DFEN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EUDF.DE charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности EUDF.DE и DFEN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDF.DE торгуется в EUR, в то время как DFEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDF.DE показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 12.43%.
EUDF.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 8.65%
- 1 месяц
- 21.79%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 26.63%
- 1 год
- 68.54%
- 3 года*
- 64.78%
- 5 лет*
- 29.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUDF.DE и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 2.51% | 18.55% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 12.43% | 133.52% |
Correlation
The correlation between EUDF.DE and DFEN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDF.DE vs. DFEN — Ранг доходности на риск
EUDF.DE
DFEN
Сравнение EUDF.DE c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDF.DE | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.66 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.93 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDF.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.09 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.22 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EUDF.DE и DFEN
Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDF.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -91.25% | +71.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -41.52% | +22.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -26.68% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -45.39% | +38.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 17.52% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDF.DE и DFEN
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) составляет 9.95%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDF.DE | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 22.76% | -12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 52.64% | -30.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 63.11% | -33.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 59.49% | -28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 71.02% | -40.13% |
Сравнение комиссий EUDF.DE и DFEN
EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDF.DE и DFEN
EUDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUDF.DE and DFEN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUDF.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUDF.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
EUDF.DE is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for EUDF.DE and 0.99% for DFEN.
Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор