PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUDF.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и SPYW.DE


Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 4.41%.


EUDF.DE

1 день
5.88%
1 месяц
-1.58%
С начала года
14.36%
6 месяцев
1.31%
1 год
28.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYW.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.41%
6 месяцев
7.53%
1 год
12.87%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий EUDF.DE и SPYW.DE

EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.


Доходность на риск

EUDF.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина

SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUDF.DESPYW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.94

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.36

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

4.88

-0.45

EUDF.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYW.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUDF.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.53

+0.56

Корреляция

Корреляция между EUDF.DE и SPYW.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и SPYW.DE

EUDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
3.63%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и SPYW.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


EUDF.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-38.68%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-9.91%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-3.42%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.66%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

2.72%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и SPYW.DE

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUDF.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

4.68%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

7.98%

+12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

13.60%

+16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

13.25%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

14.87%

+15.67%