Сравнение MP с AU
MP (MP Materials Corp.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MP in Other Industrial Metals & Mining, AU in Gold. Over the past 5 years, MP returned 12.44%/yr vs 35.46%/yr for AU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 4.15%.
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 88.38%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.42%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 79.12%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам MP и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | -13.03% |
Correlation
The correlation between MP and AU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
AU:
$6.85
MP:
25.36
AU:
3.92
MP:
$305.30M
AU:
$11.17B
MP:
$25.30M
AU:
$5.82B
MP:
$1.52M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. AU — Ранг доходности на риск
MP
AU
Сравнение MP c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.35 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 6.18 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и AU
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -90.12% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -37.03% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -38.71% | -20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -51.75% | -30.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.66% | -30.75% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -46.07% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.16% | 14.04% | +18.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и AU
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 21.02%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.98% | 21.02% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.77% | 46.50% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.56% | 58.45% | +35.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 49.13% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 49.79% | +22.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и AU
MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и AU
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
MP and AU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to AU (21.02%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор