PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOWIX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		5.23%40.23%15.96%24.97%6.40%146.79%-10.06%132.36%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, MOWIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

MOWIX

1 день
2.26%
1 месяц
-7.45%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
42.23%
3 года*
27.81%
5 лет*
38.24%
10 лет*
—

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с QLENXMOWIX с BISAXMOWIX с AVALXMOWIX с SWPPX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий MOWIX и VFSAX

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MOWIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.06

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.63

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.49

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

9.78

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.48

+0.30

Корреляция

Корреляция между MOWIX и VFSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и VFSAX

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности VFSAX в 3.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.91%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и VFSAX

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOWIXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-39.86%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.48%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-33.81%

+11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-9.36%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-9.42%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.92%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и VFSAX

Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 6.74% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOWIXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.64%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

10.11%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

14.58%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

14.90%

+35.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

17.03%

+30.15%