Сравнение MOWIX с VFSAX
MOWIX (Moerus Worldwide Value Fund) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, MOWIX returned 19.67%/yr vs 5.63%/yr for VFSAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MOWIX charges 1.40%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.
Доходность
Сравнение доходности MOWIX и VFSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOWIX показывает доходность 7.65%, а VFSAX немного выше – 7.76%.
MOWIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 7.65%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
VFSAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOWIX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund | 7.65% | 40.23% | 15.96% | 24.97% | 6.40% | 18.28% | -10.06% | 5.43% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 7.76% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Correlation
The correlation between MOWIX and VFSAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between MOWIX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOWIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
MOWIX
VFSAX
Сравнение MOWIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOWIX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.58 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 5.46 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOWIX и VFSAX
Максимальная просадка MOWIX за все время составила -53.13%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и VFSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOWIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.13% | -39.86% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -11.48% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -14.73% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -33.81% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -4.58% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -9.17% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.31% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOWIX и VFSAX
Текущая волатильность для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOWIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.94% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 12.75% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 14.51% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.25% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.06% | +0.09% |
Сравнение комиссий MOWIX и VFSAX
MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOWIX и VFSAX
Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности VFSAX в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund | 9.68% | 10.42% | 4.65% | 4.98% | 0.55% | 5.32% | 0.72% | 1.32% | 1.93% | 0.86% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.17% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOWIX and VFSAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSAX has higher volatility (4.94%) compared to MOWIX (3.70%). In terms of maximum drawdown, MOWIX dropped -53.13% vs VFSAX's -39.86%.
MOWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOWIX и VFSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор