PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOWIX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOWIX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MOWIX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOWIX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		5.23%40.23%15.96%24.97%6.40%146.79%-10.06%269.57%-19.47%18.59%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOWIX показывает доходность 5.23%, а LZISX немного ниже – 5.19%.

MOWIX

1 день
2.26%
1 месяц
-7.45%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
42.23%
3 года*
27.81%
5 лет*
38.24%
10 лет*
—

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moerus Worldwide Value Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с BKIEMOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с BISAXMOWIX с QLENXMOWIX с AVALXMOWIX с SWPPX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с ALOIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с OAKEXLZISX с DISMXLZISX с HRIIX

Сравнение комиссий MOWIX и LZISX

MOWIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LZISX в 1.14%.

MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

MOWIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOWIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOWIXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.93

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.45

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.89

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

11.49

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOWIX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOWIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZISX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOWIX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOWIXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.93

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.40

+0.37

Корреляция

Корреляция между MOWIX и LZISX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOWIX и LZISX

Дивидендная доходность MOWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности LZISX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.91%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%0.00%0.00%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Просадки

Сравнение просадок MOWIX и LZISX

Максимальная просадка MOWIX за все время составила -46.25%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOWIX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOWIXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-65.43%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.10%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-42.01%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-8.31%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-14.85%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MOWIX и LZISX

Текущая волатильность для Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) составляет 6.74%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что MOWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOWIXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

8.93%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

15.31%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

19.12%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

17.24%

+33.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

16.87%

+30.31%