Сравнение MOTO с FTSD
MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, MOTO returned 10.48%/yr vs 2.46%/yr for FTSD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности MOTO и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTO показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.80%.
MOTO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 31.39%
- 1 год
- 58.32%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение доходности по годам MOTO и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 31.51% | 27.38% | 2.01% | 27.10% | -27.20% | 17.22% | 59.13% | 4.91% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.80% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 0.04% |
Correlation
The correlation between MOTO and FTSD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTO vs. FTSD — Ранг доходности на риск
MOTO
FTSD
Сравнение MOTO c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTO | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.69 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 9.59 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 38.36 | -22.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTO | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 3.30 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.33 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.04 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MOTO и FTSD
Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTO | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.24% | -5.32% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -0.45% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.43% | -0.93% | -25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -5.04% | -32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -0.60% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 0.11% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTO и FTSD
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTO | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 0.51% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 1.03% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 1.31% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 1.85% | +21.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 1.79% | +24.51% |
Сравнение комиссий MOTO и FTSD
MOTO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTO и FTSD
Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FTSD в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.50% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
MOTO SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF | 0.80% | 1.06% | 1.07% | 2.73% | 2.33% | 0.55% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOTO and FTSD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOTO has higher volatility (7.63%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs FTSD's -5.32%.
On 5-year performance, MOTO leads with 10.48% vs 2.46% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 10.48% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.
FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.80% for MOTO.
MOTO is categorized as Transportation Equities, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.25% for FTSD.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOTO и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор