PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTO с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTO с ADIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - MOTO is a Transportation Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management. Both are actively managed. Over the past 5 years, MOTO returned 8.70%/yr vs 6.80%/yr for ADIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTO charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности MOTO и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTO показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у ADIV с доходностью 6.47%.

MOTO

1 день
-1.98%
1 месяц
-7.48%
6 месяцев
8.86%
С начала года
16.13%
1 год
30.42%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

ADIV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
4.00%
С начала года
6.47%
1 год
9.40%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTO и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		16.13%27.38%2.01%27.10%-27.20%10.08%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		6.47%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%

Correlation

The correlation between MOTO and ADIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.73

The correlation between MOTO and ADIV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTO и ADIV

Секторы
MOTO
ADIV

Технологии

45.1%
26.6%

Потребительский циклический сектор

26.4%
15.4%

Промышленность

18.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.2%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.1%

Финансовые услуги

1.0%
31.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.0%

Недвижимость

-

8.3%

Технологии

MOTO
45.1%
ADIV
26.6%

Потребительский циклический сектор

MOTO
26.4%
ADIV
15.4%

Промышленность

MOTO
18.7%
ADIV
2.3%

Коммуникационные услуги

MOTO
4.1%
ADIV
3.2%

Сырьевые материалы

MOTO
3.6%
ADIV

-

Потребительский защитный сектор

MOTO
2.1%
ADIV
5.1%

Финансовые услуги

MOTO
1.0%
ADIV
31.8%

Коммунальные услуги

MOTO
0.7%
ADIV
2.4%

Энергетика

MOTO

-

ADIV

-

Здравоохранение

MOTO

-

ADIV
5.0%

Недвижимость

MOTO

-

ADIV
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с HAILMOTO с DRIVMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с VOO
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO

Доходность на риск

MOTO vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTO c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTOADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.67

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.02

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.93

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

2.88

+3.77

MOTO vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTO на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ADIV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTO и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTO и ADIV

Максимальная просадка MOTO за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTO и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTOADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-31.55%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-10.15%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-18.53%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-31.55%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-2.60%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-8.33%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.27%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTO и ADIV

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MOTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTOADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

4.33%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.16%

11.52%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

14.06%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

16.62%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

16.38%

+10.10%

Сравнение комиссий MOTO и ADIV

MOTO берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTO и ADIV

Дивидендная доходность MOTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ADIV в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.95%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.91%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%

Часто задаваемые вопросы

MOTO and ADIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (9.26%) compared to ADIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, MOTO dropped -38.24% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, MOTO leads with 8.70% vs 6.80% for ADIV. On fees, MOTO is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTO has performed better with a 8.70% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTO is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.91% for MOTO.

MOTO is categorized as Transportation Equities, while ADIV is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.68% for MOTO and 0.78% for ADIV.

MOTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTO и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор