PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, MOTI returned 3.38% vs 131.85% for SMHX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и SMHX

2026 (YTD)20252024
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%-2.32%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between MOTI and SMHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов MOTI и SMHX

Секторы
MOTI
SMHX

Потребительский защитный сектор

23.4%

-

Промышленность

22.2%

-

Здравоохранение

15.1%

-

Технологии

10.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Финансовые услуги

3.2%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOTI
23.4%
SMHX

-

Промышленность

MOTI
22.2%
SMHX

-

Здравоохранение

MOTI
15.1%
SMHX

-

Технологии

MOTI
10.5%
SMHX
100.0%

Потребительский циклический сектор

MOTI
10.3%
SMHX

-

Коммуникационные услуги

MOTI
9.3%
SMHX

-

Сырьевые материалы

MOTI
5.8%
SMHX

-

Финансовые услуги

MOTI
3.2%
SMHX

-

Энергетика

MOTI

-

SMHX

-

Недвижимость

MOTI

-

SMHX

-

Коммунальные услуги

MOTI

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

MOTI vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTISMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
4.06

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
4.32

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.56

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

7.78

-7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

21.87

-21.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTISMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

4.06

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.89

-1.63

Просадки

Сравнение просадок MOTI и SMHX

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTISMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-38.53%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-17.06%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-2.03%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-7.32%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

6.05%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 4.21%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTISMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

12.19%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

25.18%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

32.71%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

39.96%

-22.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

39.96%

-21.88%

Сравнение комиссий MOTI и SMHX

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и SMHX

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and SMHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to MOTI (4.21%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 3.38% for MOTI. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.01% for SMHX.

MOTI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SMHX is Semiconductors. MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор