Сравнение MOTI с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
MOTI и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTI и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTI и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -5.83% | 25.01% | -2.32% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTI показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
MOTI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 6.31%
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTI и SMHX
MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
MOTI vs. SMHX — Ранг доходности на риск
MOTI
SMHX
Сравнение MOTI c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTI | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.55 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.19 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.56 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 9.59 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTI | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.55 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.77 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MOTI и SMHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTI и SMHX
Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.42% | 3.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 8.87% | 1.33% | 0.84% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOTI и SMHX
Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTI | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -38.53% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -17.51% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -10.19% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -7.94% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 6.50% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTI и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 5.92%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTI | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 11.28% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 24.45% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 39.40% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 39.80% | -22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 39.80% | -21.68% |