PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с DWMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. MOTI is passively managed, while DWMF is actively managed. Over the past 5 years, MOTI returned 1.95%/yr vs 8.32%/yr for DWMF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 2.74%.

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%

DWMF

1 день
0.83%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.10%
1 год
8.52%
3 года*
13.55%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-9.88%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.74%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Correlation

The correlation between MOTI and DWMF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.72

The correlation between MOTI and DWMF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTI и DWMF

Секторы
MOTI
DWMF

Потребительский защитный сектор

23.4%
11.5%

Промышленность

22.2%
18.9%

Здравоохранение

15.1%
9.0%

Технологии

10.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.5%

Сырьевые материалы

5.8%
3.7%

Финансовые услуги

3.2%
20.0%

Энергетика

-

2.0%

Недвижимость

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

MOTI
23.4%
DWMF
11.5%

Промышленность

MOTI
22.2%
DWMF
18.9%

Здравоохранение

MOTI
15.1%
DWMF
9.0%

Технологии

MOTI
10.5%
DWMF
4.0%

Потребительский циклический сектор

MOTI
10.3%
DWMF
5.5%

Коммуникационные услуги

MOTI
9.3%
DWMF
9.5%

Сырьевые материалы

MOTI
5.8%
DWMF
3.7%

Финансовые услуги

MOTI
3.2%
DWMF
20.0%

Энергетика

MOTI

-

DWMF
2.0%

Недвижимость

MOTI

-

DWMF
6.7%

Коммунальные услуги

MOTI

-

DWMF
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA

Доходность на риск

MOTI vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIDWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.78

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.15

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.98

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

2.85

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа DWMF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MOTI и DWMF

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-29.72%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-8.74%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-8.74%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-17.00%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-6.33%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-3.90%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.00%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и DWMF

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что MOTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.33%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

8.77%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.02%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

11.23%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

14.11%

+3.97%

Сравнение комиссий MOTI и DWMF

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и DWMF

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности DWMF в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.90%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and DWMF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTI has higher volatility (4.21%) compared to DWMF (3.33%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs DWMF's -29.72%.

On 5-year performance, DWMF leads with 8.32% vs 1.95% for MOTI. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWMF has performed better with a 8.32% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.90% for DWMF.

They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.38% for DWMF.

DWMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор