PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTI с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MOTI tracks the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTI returned 1.95%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MOTI charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности MOTI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTI и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%36.35%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between MOTI and BKIE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.84

The correlation between MOTI and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTI и BKIE

Секторы
MOTI
BKIE

Потребительский защитный сектор

23.4%
6.2%

Промышленность

22.2%
18.6%

Здравоохранение

15.1%
9.1%

Технологии

10.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.2%

Сырьевые материалы

5.8%
7.2%

Финансовые услуги

3.2%
25.8%

Энергетика

-

5.9%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

MOTI
23.4%
BKIE
6.2%

Промышленность

MOTI
22.2%
BKIE
18.6%

Здравоохранение

MOTI
15.1%
BKIE
9.1%

Технологии

MOTI
10.5%
BKIE
10.1%

Потребительский циклический сектор

MOTI
10.3%
BKIE
7.3%

Коммуникационные услуги

MOTI
9.3%
BKIE
4.2%

Сырьевые материалы

MOTI
5.8%
BKIE
7.2%

Финансовые услуги

MOTI
3.2%
BKIE
25.8%

Энергетика

MOTI

-

BKIE
5.9%

Недвижимость

MOTI

-

BKIE
2.0%

Коммунальные услуги

MOTI

-

BKIE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с IWYMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

MOTI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTIBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.59

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.26

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

2.03

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

7.83

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.59

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.92

-0.67

Просадки

Сравнение просадок MOTI и BKIE

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-28.19%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.41%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-13.19%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-28.19%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-0.56%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-4.98%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.95%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и BKIE

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.21% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.31%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

12.19%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.58%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.12%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

16.33%

+1.75%

Сравнение комиссий MOTI и BKIE

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и BKIE

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

MOTI and BKIE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.31%) compared to MOTI (4.21%). In terms of maximum drawdown, MOTI dropped -36.70% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.22% vs 1.95% for MOTI. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MOTI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.22% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.24% for BKIE.

MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.57% for MOTI and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTI и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор