Сравнение MOTG с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
MOTG и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTG и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | -3.13% | 26.06% | -2.29% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
MOTG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTG и SMHX
MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
MOTG vs. SMHX — Ранг доходности на риск
MOTG
SMHX
Сравнение MOTG c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTG | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.19 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.56 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 9.59 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTG | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.55 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MOTG и SMHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и SMHX
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.33%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 18.33% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOTG и SMHX
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTG | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -38.53% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -17.51% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -10.19% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -7.94% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 6.50% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 6.61%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTG | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 11.28% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 24.45% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 39.40% | -22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 39.80% | -24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 39.80% | -21.91% |