PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с RINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORT с RINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) and RINC (AXS Real Estate Income ETF) are both REIT funds - MORT tracks the MVIS Global Mortgage REITs Index while RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MORT charges 0.42%/yr vs 0.89%/yr for RINC.

Доходность

Сравнение доходности MORT и RINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MORT

1 день
-1.29%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.79%
3 года*
8.07%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
2.27%

RINC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORT и RINC

2026 (YTD)202520242023
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.10%12.17%0.14%6.06%
RINC
AXS Real Estate Income ETF		0.00%7.75%-5.74%1.71%

Correlation

The correlation between MORT and RINC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.81

Over the past year, the correlation between MORT and RINC has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MORT и RINC

Секторы
MORT
RINC

Недвижимость

96.7%
100.0%

Финансовые услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

MORT
96.7%
RINC
100.0%

Финансовые услуги

MORT
3.0%
RINC

-

Сырьевые материалы

MORT

-

RINC

-

Коммуникационные услуги

MORT

-

RINC

-

Потребительский циклический сектор

MORT

-

RINC

-

Потребительский защитный сектор

MORT

-

RINC

-

Энергетика

MORT

-

RINC

-

Здравоохранение

MORT

-

RINC

-

Промышленность

MORT

-

RINC

-

Технологии

MORT

-

RINC

-

Коммунальные услуги

MORT

-

RINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

AXS Real Estate Income ETF

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE
Часто сравнивают с RINC:
RINC с UCONRINC с VNQRINC с LADRRINC с PPIRINC с NXTERINC с MQQQRINC с SARK

Доходность на риск

MORT vs. RINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RINC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c RINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTRINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. RINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTRINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

—

—

Просадки

Сравнение просадок MORT и RINC

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORTRINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.25%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и RINC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORTRINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

—

—

Сравнение комиссий MORT и RINC

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RINC в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и RINC

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности RINC в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.30%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
RINC
AXS Real Estate Income ETF		2.16%6.04%10.85%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MORT and RINC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.

MORT has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 2.16% for RINC.

MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index, while RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index. They also come from different issuers: VanEck and AXS. Their fees differ too: 0.42% for MORT and 0.89% for RINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORT и RINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор