Сравнение MORT с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
MORT и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MORT и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORT и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | -1.17% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MORT и AVRE
MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
MORT vs. AVRE — Ранг доходности на риск
MORT
AVRE
Сравнение MORT c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORT | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.72 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.65 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 2.51 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORT | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.06 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MORT и AVRE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и AVRE
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MORT и AVRE
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORT | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -32.52% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.63% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.87% | -7.58% | -16.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -15.25% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.76% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и AVRE
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORT | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.75% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 8.46% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 14.39% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 16.71% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 16.71% | +12.09% |