PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOON с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с TDV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - MOON tracks the S&P Kensho Moonshots Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности MOON и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.21%
6 месяцев
8.36%
С начала года
13.15%
1 год
16.87%
3 года*
14.33%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и TDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%26.82%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		13.15%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%8.89%

Correlation

The correlation between MOON and TDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.49

The correlation between MOON and TDV shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и TDV

Секторы
MOON
TDV

Технологии

42.4%
90.7%

Здравоохранение

23.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Промышленность

7.5%
4.4%

Финансовые услуги

4.2%
4.9%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOON
42.4%
TDV
90.7%

Здравоохранение

MOON
23.5%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
TDV

-

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
TDV

-

Промышленность

MOON
7.5%
TDV
4.4%

Финансовые услуги

MOON
4.2%
TDV
4.9%

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
TDV

-

Потребительский защитный сектор

MOON

-

TDV

-

Энергетика

MOON

-

TDV

-

Недвижимость

MOON

-

TDV

-

Коммунальные услуги

MOON

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHB
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

MOON vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDV
Ранг доходности на риск TDV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOONTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.20

—

MOON vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOON и TDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.46%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.35%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и TDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.30%

—

Сравнение комиссий MOON и TDV

MOON берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и TDV

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.07%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MOON and TDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MOON is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MOON is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for MOON.

MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.66% for TDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор