Сравнение MOON с SOXL
MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - MOON is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Moonshots Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MOON charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности MOON и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOON
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам MOON и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOON Direxion Moonshot Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | -8.56% | 9.85% | -61.07% | -13.78% | 26.82% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 36.39% |
Correlation
The correlation between MOON and SOXL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between MOON and SOXL shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MOON и SOXL
Секторы
MOON
SOXL
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MOON
SOXL
Здравоохранение
MOON
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
MOON
SOXL
-
Коммуникационные услуги
MOON
SOXL
-
Промышленность
MOON
SOXL
-
Финансовые услуги
MOON
SOXL
-
Сырьевые материалы
MOON
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
MOON
-
SOXL
-
Энергетика
MOON
-
SOXL
-
Недвижимость
MOON
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
MOON
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOON vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MOON
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение MOON c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOON | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOON и SOXL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOON | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -52.63% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -34.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOON и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOON | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 124.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 112.01% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 101.43% | — |
Сравнение комиссий MOON и SOXL
MOON берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOON и SOXL
MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOON Direxion Moonshot Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.41% | 0.00% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
MOON and SOXL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOON is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOON is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MOON.
MOON is categorized as Technology Equities, while SOXL is Leveraged Equities. MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для MOON и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор