PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOON с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOON с IDGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOON (Direxion Moonshot Innovators ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - MOON tracks the S&P Kensho Moonshots Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOON charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности MOON и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MOON

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
-2.38%
1 месяц
-8.79%
6 месяцев
29.39%
С начала года
33.33%
1 год
38.58%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOON и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%-8.56%9.85%-61.07%-13.78%26.82%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		33.33%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%13.42%

Correlation

The correlation between MOON and IDGT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.52

The correlation between MOON and IDGT shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOON и IDGT

Секторы
MOON
IDGT

Технологии

42.4%
57.5%

Здравоохранение

23.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Коммуникационные услуги

9.3%
6.9%

Промышленность

7.5%

-

Финансовые услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOON
42.4%
IDGT
57.5%

Здравоохранение

MOON
23.5%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

MOON
11.9%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

MOON
9.3%
IDGT
6.9%

Промышленность

MOON
7.5%
IDGT

-

Финансовые услуги

MOON
4.2%
IDGT

-

Сырьевые материалы

MOON
1.2%
IDGT

-

Потребительский защитный сектор

MOON

-

IDGT

-

Энергетика

MOON

-

IDGT

-

Недвижимость

MOON

-

IDGT
35.5%

Коммунальные услуги

MOON

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Moonshot Innovators ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с MOON:
MOON с ARKKMOON с ROKTMOON с KOMPMOON с VOOMOON с EBIZMOON с XARMOON с SCHB
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

MOON vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOON

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOON c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Moonshot Innovators ETF (MOON) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOONIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.23

—

MOON vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOON и IDGT

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOONIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-77.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOON и IDGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOONIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.32%

—

Сравнение комиссий MOON и IDGT

MOON берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOON и IDGT

MOON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.80%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
MOON
Direxion Moonshot Innovators ETF		0.00%0.00%0.62%1.41%0.00%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOON and IDGT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDGT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDGT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for MOON.

IDGT has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for MOON.

MOON tracks S&P Kensho Moonshots Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.65% for MOON and 0.39% for IDGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOON и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор