PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с ZALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с ZALT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and ZALT (Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while ZALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, MOOD returned 32.89% vs 10.26% for ZALT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for ZALT.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и ZALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у ZALT с доходностью 3.56%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZALT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.57%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и ZALT

2026 (YTD)202520242023
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%12.53%7.95%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		3.56%9.44%11.92%3.95%

Correlation

The correlation between MOOD and ZALT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.59

The correlation between MOOD and ZALT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и ZALT

Секторы
MOOD
ZALT

Технологии

27.6%
36.2%

Финансовые услуги

15.7%
11.9%

Промышленность

12.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Технологии

MOOD
27.6%
ZALT
36.2%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
ZALT
11.9%

Промышленность

MOOD
12.6%
ZALT
8.1%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
ZALT
10.1%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
ZALT
8.4%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
ZALT
10.9%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
ZALT
4.9%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
ZALT
1.8%

Энергетика

MOOD
3.7%
ZALT
3.5%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
ZALT
2.3%

Недвижимость

MOOD
2.5%
ZALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL
Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с PAGRXZALT с SPYZALT с IVVM

Доходность на риск

MOOD vs. ZALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c ZALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODZALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.48

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.51

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

6.03

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

21.51

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. ZALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZALT равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и ZALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODZALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.72

-0.42

Просадки

Сравнение просадок MOOD и ZALT

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки ZALT в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и ZALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODZALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-8.19%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-1.71%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.12%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-0.48%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.48%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и ZALT

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODZALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.37%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

2.96%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

4.16%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

6.37%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

6.37%

+5.74%

Сравнение комиссий MOOD и ZALT

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ZALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и ZALT

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ZALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and ZALT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.65%) compared to ZALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs ZALT's -8.19%.

On 1-year performance, MOOD leads with 32.89% vs 10.26% for ZALT. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ZALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 32.89% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for ZALT.

MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for ZALT.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while ZALT is Options Trading. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Innovator. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.69% for ZALT.

ZALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и ZALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор