PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с MSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOOD с MSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR).

MOOD и MSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MOOD и MSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOOD и MSMR

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%30.39%12.53%12.56%-2.90%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%18.77%-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у MSMR с доходностью 0.53%.

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY
Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с ACIO

Сравнение комиссий MOOD и MSMR

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MSMR в 0.97%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

MOOD vs. MSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c MSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODMSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.58

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.17

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.75

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

10.13

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. MSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа MSMR равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и MSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODMSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.58

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.92

+0.32

Корреляция

Корреляция между MOOD и MSMR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и MSMR

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MSMR в 1.94%

TTM20252024202320222021
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%

Просадки

Сравнение просадок MOOD и MSMR

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, примерно равная максимальной просадке MSMR в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и MSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

MOODMSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-14.86%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.05%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-3.62%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-5.28%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.91%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и MSMR

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.42%, в то время как у McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOODMSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.72%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

10.29%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

12.28%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

10.32%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

10.32%

+1.85%