PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с MSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с MSMR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.71%/yr vs 17.23%/yr for MSMR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.97%/yr for MSMR.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и MSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у MSMR с доходностью 5.11%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSMR

1 день
-3.05%
1 месяц
-0.17%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.11%
1 год
22.00%
3 года*
17.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и MSMR

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%12.53%12.56%-2.90%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		5.11%17.06%21.58%18.77%-2.55%

Correlation

The correlation between MOOD and MSMR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.62

The correlation between MOOD and MSMR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и MSMR

Секторы
MOOD
MSMR

Технологии

27.6%
31.5%

Финансовые услуги

15.7%
3.5%

Промышленность

12.6%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.1%

Здравоохранение

8.4%
5.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.4%

Сырьевые материалы

4.4%
1.0%

Энергетика

3.7%
27.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.5%
0.3%

Технологии

MOOD
27.6%
MSMR
31.5%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
MSMR
3.5%

Промышленность

MOOD
12.6%
MSMR
2.7%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
MSMR
8.1%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
MSMR
5.9%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
MSMR
8.7%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
MSMR
8.4%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
MSMR
1.0%

Энергетика

MOOD
3.7%
MSMR
27.4%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
MSMR
2.5%

Недвижимость

MOOD
2.5%
MSMR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL
Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с VOOMSMR с SPYMSMR с YALLMSMR с CGGRMSMR с NTSXMSMR с OCIOMSMR с ACIO

Доходность на риск

MOOD vs. MSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c MSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODMSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.79

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.43

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.14

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

11.14

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. MSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSMR равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и MSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODMSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.79

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.98

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MOOD и MSMR

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, примерно равная максимальной просадке MSMR в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и MSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODMSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-14.86%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.05%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-8.84%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-3.18%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.13%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.98%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и MSMR

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) имеют волатильность 3.65% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODMSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.81%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.46%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

12.34%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

10.33%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

10.33%

+1.78%

Сравнение комиссий MOOD и MSMR

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MSMR в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и MSMR

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MSMR в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.86%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and MSMR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSMR has higher volatility (3.81%) compared to MOOD (3.65%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs MSMR's -14.86%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.71% vs 17.23% for MSMR. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.71% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.

MSMR has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while MSMR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Relative Sentiment and McElhenny Sheffield. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.97% for MSMR.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и MSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор