PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с COLO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. MOOD is actively managed, while COLO is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 35.23%/yr for COLO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 23.32%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

COLO

1 день
2.47%
1 месяц
19.46%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.17%
1 год
61.40%
3 года*
35.23%
5 лет*
16.00%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и COLO

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		23.32%68.88%4.68%24.92%-24.93%

Correlation

The correlation between MOOD and COLO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.53

The correlation between MOOD and COLO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и COLO

Секторы
MOOD
COLO

Технологии

28.0%

-

Финансовые услуги

16.2%
39.3%

Промышленность

13.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
1.6%

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.4%
18.5%

Энергетика

3.6%
17.1%

Коммунальные услуги

2.6%
17.5%

Недвижимость

2.6%

-

Технологии

MOOD
28.0%
COLO

-

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
COLO
39.3%

Промышленность

MOOD
13.0%
COLO
2.5%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
COLO
1.6%

Здравоохранение

MOOD
8.7%
COLO

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
COLO
3.5%

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
COLO

-

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
COLO
18.5%

Энергетика

MOOD
3.6%
COLO
17.1%

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
COLO
17.5%

Недвижимость

MOOD
2.6%
COLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP

Доходность на риск

MOOD vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.67

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.59

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.46

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

9.36

+1.32

MOOD vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и COLO

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-78.91%

+64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-17.79%

+8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-18.35%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-16.29%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-40.28%

+37.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.56%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и COLO

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

11.56%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

20.33%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

23.03%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

23.37%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

25.47%

-13.34%

Сравнение комиссий MOOD и COLO

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и COLO

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности COLO в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.09%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and COLO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.56%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs COLO's -78.91%.

On 3-year performance, COLO leads with 35.23% vs 20.20% for MOOD. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COLO has performed better with a 35.23% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

COLO has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while COLO is Latin America Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Global X. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор