PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с BRZU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. MOOD is actively managed, while BRZU is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.89%/yr vs 3.57%/yr for BRZU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MOOD charges 0.68%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у BRZU с доходностью 5.84%.

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRZU

1 день
-1.65%
1 месяц
-26.61%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.23%
1 год
46.00%
3 года*
3.57%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и BRZU

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%12.56%-2.90%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		5.84%97.99%-57.07%55.48%-17.32%

Correlation

The correlation between MOOD and BRZU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.48

The correlation between MOOD and BRZU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и BRZU

Секторы
MOOD
BRZU

Технологии

27.6%
0.9%

Финансовые услуги

15.7%
32.7%

Промышленность

12.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
1.5%

Здравоохранение

8.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.2%

Сырьевые материалы

4.4%
13.7%

Энергетика

3.7%
18.7%

Коммунальные услуги

2.7%
12.8%

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

MOOD
27.6%
BRZU
0.9%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
BRZU
32.7%

Промышленность

MOOD
12.6%
BRZU
10.9%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
BRZU
1.5%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
BRZU
2.4%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
BRZU
2.2%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
BRZU
4.2%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
BRZU
13.7%

Энергетика

MOOD
3.7%
BRZU
18.7%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
BRZU
12.8%

Недвижимость

MOOD
2.5%
BRZU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с VOOBRZU с FLMX

Доходность на риск

MOOD vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.93

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.45

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.28

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

4.08

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BRZU равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.93

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

-0.35

+1.66

Просадки

Сравнение просадок MOOD и BRZU

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-99.71%

+85.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-35.97%

+26.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-58.25%

+48.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-99.24%

+97.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-89.56%

+87.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

11.30%

-8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и BRZU

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.59%, в то время как у Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

14.82%

-11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

41.71%

-29.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

49.91%

-35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

55.42%

-43.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

83.03%

-70.93%

Сравнение комиссий MOOD и BRZU

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и BRZU

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BRZU в 2.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.52%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and BRZU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (14.82%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs BRZU's -99.71%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.89% vs 3.57% for BRZU. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.89% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while BRZU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Direxion. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 1.29% for BRZU.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор