PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOO с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from VanEck - MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index while MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 6.91%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOO charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности MOO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 6.91% против 13.40% соответственно.

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between MOO and MOAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MOO and MOAT has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOO и MOAT

Секторы
MOO
MOAT

Потребительский защитный сектор

37.9%
17.5%

Сырьевые материалы

26.2%

-

Промышленность

20.3%
13.5%

Здравоохранение

15.4%
16.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.7%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

32.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOO
37.9%
MOAT
17.5%

Сырьевые материалы

MOO
26.2%
MOAT

-

Промышленность

MOO
20.3%
MOAT
13.5%

Здравоохранение

MOO
15.4%
MOAT
16.0%

Коммуникационные услуги

MOO

-

MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

MOO

-

MOAT
10.3%

Энергетика

MOO

-

MOAT

-

Финансовые услуги

MOO

-

MOAT
6.7%

Недвижимость

MOO

-

MOAT
0.8%

Технологии

MOO

-

MOAT
32.8%

Коммунальные услуги

MOO

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

MOO vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOOMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.12

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.69

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

3.90

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOO vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOOMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.12

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.45

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.78

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MOO и MOAT

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-33.31%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.43%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-21.44%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-23.96%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-33.31%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-3.88%

-13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-3.83%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.98%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и MOAT

VanEck Agribusiness ETF (MOO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 3.87% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.86%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

9.88%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.85%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

18.18%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.68%

-0.49%

Сравнение комиссий MOO и MOAT

MOO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и MOAT

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and MOAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.87%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.40% vs 6.91% for MOO. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.40% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.36% for MOAT.

MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор