PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOO returned -0.97%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOO charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности MOO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.68%.

MOO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.87%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
7.48%
3 года*
1.51%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
7.08%

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOO
VanEck Agribusiness ETF		6.00%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%13.03%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between MOO and BBUS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between MOO and BBUS has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOO и BBUS

Секторы
MOO
BBUS

Потребительский защитный сектор

37.8%
4.4%

Сырьевые материалы

25.2%
1.2%

Промышленность

21.7%
7.4%

Здравоохранение

15.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.2%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

38.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

MOO
37.8%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

MOO
25.2%
BBUS
1.2%

Промышленность

MOO
21.7%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

MOO
15.3%
BBUS
8.0%

Коммуникационные услуги

MOO

-

BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

MOO

-

BBUS
9.1%

Энергетика

MOO

-

BBUS
3.0%

Финансовые услуги

MOO

-

BBUS
11.2%

Недвижимость

MOO

-

BBUS
1.7%

Технологии

MOO

-

BBUS
38.1%

Коммунальные услуги

MOO

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

MOO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOOBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.73

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.37

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.35

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

10.33

-8.48

MOO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOO и BBUS

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-35.35%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.21%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-19.01%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-25.46%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.57%

-3.37%

-17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-5.43%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.09%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и BBUS

Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 3.48%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.89%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.87%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

12.53%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.13%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

19.59%

-1.45%

Сравнение комиссий MOO и BBUS

MOO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и BBUS

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.33%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and BBUS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to MOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs -0.97% for MOO. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs -0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.03% for BBUS.

MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор