PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MON100.NS с QQQP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MON100.NS с QQQP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both exchange-traded funds - MON100.NS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. MON100.NS is passively managed, while QQQP is actively managed. Over the past year, MON100.NS returned 73.29% vs 42.73% for QQQP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MON100.NS charges 0.58%/yr vs 1.30%/yr for QQQP.

Доходность

Сравнение доходности MON100.NS и QQQP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MON100.NS показывает доходность 44.03%, что значительно выше, чем у QQQP с доходностью 21.65%.

MON100.NS

1 день
1.69%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
42.43%
С начала года
44.03%
1 год
73.29%
3 года*
39.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQP

1 день
-3.42%
1 месяц
-7.32%
6 месяцев
19.26%
С начала года
21.65%
1 год
42.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MON100.NS и QQQP

2026 (YTD)20252024
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		44.03%8.13%31.35%
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		21.65%30.21%9.30%

Correlation

The correlation between MON100.NS and QQQP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQQMMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с CHATMON100.NS с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с APPXQQQP с QQQMQQQP с LITX

Доходность на риск

MON100.NS vs. QQQP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MON100.NS c QQQP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MON100.NSQQQPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
1.20

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
1.69

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.21

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

1.69

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

5.87

+8.18

MON100.NS vs. QQQP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MON100.NS на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа QQQP равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MON100.NS и QQQP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MON100.NS и QQQP

Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и QQQP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MON100.NSQQQPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-42.50%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-25.35%

+12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-10.77%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-7.26%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

7.30%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MON100.NS и QQQP

Текущая волатильность для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) составляет 6.12%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MON100.NSQQQPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

13.29%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

29.22%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

35.84%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

44.34%

-22.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

44.34%

-22.68%

Сравнение комиссий MON100.NS и QQQP

MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QQQP в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MON100.NS и QQQP

Ни MON100.NS, ни QQQP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MON100.NS and QQQP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MON100.NS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MON100.NS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.

MON100.NS is categorized as Nasdaq-100, while QQQP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Motilal Oswal and Tradr. Their fees differ too: 0.58% for MON100.NS and 1.30% for QQQP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MON100.NS и QQQP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор