Сравнение MOMO с WIT
MOMO (Momo Inc.) and WIT (Wipro Limited) are both stocks. MOMO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WIT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, MOMO returned -3.11%/yr vs 0.04%/yr for WIT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOMO и WIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOMO показывает доходность -8.68%, что значительно выше, чем у WIT с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции MOMO уступали акциям WIT по среднегодовой доходности: -3.11% против 0.04% соответственно.
MOMO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -14.06%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- -3.11%
WIT
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- 0.04%
Сравнение доходности по годам MOMO и WIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | -8.68% | -10.17% | 21.75% | -15.26% | 12.98% | -32.96% | -56.80% | 43.24% | -2.98% | 33.19% |
WIT Wipro Limited | -25.23% | -16.61% | 27.38% | 19.82% | -51.78% | 73.10% | 51.23% | -2.31% | -5.94% | 13.38% |
Correlation
The correlation between MOMO and WIT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MOMO:
$917.38M
WIT:
$21.75B
MOMO:
$4.44
WIT:
$12.70
MOMO:
1.29
WIT:
0.16
MOMO:
0.09
WIT:
0.02
MOMO:
0.08
WIT:
0.03
MOMO:
$10.22B
WIT:
$935.38B
MOMO:
$3.89B
WIT:
$272.72B
MOMO:
$1.70B
WIT:
$201.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOMO vs. WIT — Ранг доходности на риск
MOMO
WIT
Сравнение MOMO c WIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momo Inc. (MOMO) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOMO | WIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.61 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.33 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOMO | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.63 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.10 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MOMO и WIT
Максимальная просадка MOMO за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOMO и WIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOMO | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.31% | -74.86% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -38.98% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.91% | -48.81% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.18% | -60.42% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.31% | -60.42% | -29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.51% | -54.99% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.27% | -30.88% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 17.92% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOMO и WIT
Текущая волатильность для Momo Inc. (MOMO) составляет 9.62%, в то время как у Wipro Limited (WIT) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что MOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOMO | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 21.62% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.13% | 34.45% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 38.02% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.72% | 31.08% | +30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.53% | 29.09% | +30.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOMO и WIT
Дивидендная доходность MOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности WIT в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | 4.90% | 4.58% | 7.00% | 10.36% | 7.13% | 7.13% | 5.44% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIT Wipro Limited | 5.93% | 4.43% | 0.17% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.27% | 0.91% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOMO и WIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momo Inc. и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOMO и WIT
MOMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
WIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 71.55B при выручке в 246.13B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
MOMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
WIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 42.46B при выручке в 246.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
MOMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
WIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 35.56B при выручке в 246.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOMO and WIT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIT has higher volatility (21.62%) compared to MOMO (9.62%). In terms of maximum drawdown, MOMO dropped -90.31% vs WIT's -74.86%.
MOMO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOMO и WIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор