Сравнение MOMO с SPMO

С начала года, MOMO показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции MOMO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -2.63% против 17.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momo Inc. (MOMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOMO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOMO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MOMO и SPMO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SPMO в 0.88%

Максимальная просадка MOMO за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOMO и SPMO.

Momo Inc. (MOMO) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что MOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.