Сравнение MOMO с SPMO

С начала года, MOMO показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MOMO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -1.68% против 17.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momo Inc. (MOMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOMO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOMO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MOMO и SPMO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SPMO в 0.89%

Максимальная просадка MOMO за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOMO и SPMO.

Momo Inc. (MOMO) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.