Сравнение MOMO с NVO
MOMO (Momo Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. MOMO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MOMO returned -1.38%/yr vs 8.71%/yr for NVO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOMO и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOMO показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции MOMO уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: -1.38% против 8.71% соответственно.
MOMO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -13.37%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- -11.15%
- 5 лет*
- -12.19%
- 10 лет*
- -1.38%
NVO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -25.97%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам MOMO и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | -13.64% | -10.17% | 21.75% | -15.26% | 12.98% | -32.96% | -56.80% | 43.24% | -2.98% | 33.19% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.09% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between MOMO and NVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.12 |
The correlation between MOMO and NVO shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOMO:
$867.57M
NVO:
$211.94B
MOMO:
CN¥4.44
NVO:
DKK 27.42
MOMO:
8.27
NVO:
11.43
MOMO:
0.60
NVO:
4.25
MOMO:
0.55
NVO:
6.87
MOMO:
CN¥10.22B
NVO:
DKK 327.80B
MOMO:
CN¥3.89B
NVO:
DKK 268.30B
MOMO:
CN¥1.70B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOMO vs. NVO — Ранг доходности на риск
MOMO
NVO
Сравнение MOMO c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momo Inc. (MOMO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOMO | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.53 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.84 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOMO и NVO
Максимальная просадка MOMO за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOMO и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOMO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.31% | -74.70% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -49.17% | +11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.91% | -74.70% | +23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.18% | -74.70% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.31% | -74.70% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.46% | -65.38% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -17.82% | -36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 30.98% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOMO и NVO
Текущая волатильность для Momo Inc. (MOMO) составляет 9.57%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что MOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOMO | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 11.82% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 38.40% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 51.76% | -23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.68% | 38.48% | +23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.48% | 32.57% | +26.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOMO и NVO
Дивидендная доходность MOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности NVO в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | 5.19% | 4.58% | 7.00% | 10.36% | 7.13% | 7.13% | 5.44% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.78% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOMO и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Momo Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOMO и NVO
MOMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.07M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MOMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.46M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MOMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Momo Inc. сообщила о чистой прибыли в 289.29M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MOMO and NVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.82%) compared to MOMO (9.57%). In terms of maximum drawdown, MOMO dropped -90.31% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOMO и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор