Сравнение MOMO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Momo Inc. (MOMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOMO или SPY.
Основные характеристики
| MOMO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.12% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 2.01% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -12.94% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -23.84% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 12.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 47.63% | 12.07% |
| Макс. просадка | -90.31% | -55.19% |
| Текущая просадка | -81.42% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между MOMO и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MOMO и SPY
С начала года, MOMO показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOMO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Momo Inc. (MOMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOMO и SPY
Дивидендная доходность MOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO Momo Inc. | 8.04% | 10.36% | 7.13% | 7.13% | 5.44% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MOMO и SPY
Максимальная просадка MOMO за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOMO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOMO и SPY
Momo Inc. (MOMO) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.