PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOH с BRKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOH с BRKR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MOH (Molina Healthcare, Inc.) and BRKR (Bruker Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MOH in Healthcare Plans, BRKR in Medical Devices. Over the past 10 years, MOH returned 15.79%/yr vs 9.28%/yr for BRKR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOH и BRKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Bruker Corporation (BRKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 32.37%, что значительно выше, чем у BRKR с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции MOH превзошли акции BRKR по среднегодовой доходности: 15.79% против 9.28% соответственно.

MOH

1 день
1.93%
1 месяц
17.58%
6 месяцев
20.02%
С начала года
32.37%
1 год
25.54%
3 года*
-10.32%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
15.79%

BRKR

1 день
-3.54%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
16.35%
С начала года
19.52%
1 год
39.21%
3 года*
-8.98%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOH и BRKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOH
Molina Healthcare, Inc.		32.37%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%
BRKR
Bruker Corporation		19.52%-19.24%-19.99%7.82%-18.29%55.35%6.58%71.85%-12.82%62.96%

Correlation

The correlation between MOH and BRKR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г.

0.29

The correlation between MOH and BRKR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$11.97B

BRKR:

$8.55B

EPS

MOH:

$3.63

BRKR:

-$0.17

Коэффициент P/S

MOH:

0.26

BRKR:

2.47

Коэффициент P/B

MOH:

2.87

BRKR:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$45.08B

BRKR:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$2.80B

BRKR:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$617.00M

BRKR:

$224.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molina Healthcare, Inc.

Bruker Corporation

Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с VRTXMOH с BLDRMOH с CPRXMOH с UFPTMOH с XPELMOH с MEDP
Часто сравнивают с BRKR:
BRKR с STEBRKR с VOOBRKR с SPYBRKR с MSFTBRKR с AMATBRKR с SLMBRKR с LULU

Доходность на риск

MOH vs. BRKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BRKR
Ранг доходности на риск BRKR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOH c BRKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Bruker Corporation (BRKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOHBRKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.71

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.31

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.99

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

1.91

-0.54

MOH vs. BRKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BRKR равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и BRKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOH и BRKR

Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки BRKR в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и BRKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOHBRKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.76%

-94.83%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.66%

-39.85%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.76%

-68.72%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.76%

-68.72%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.76%

-68.72%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.25%

-39.83%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.69%

-57.62%

+32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.62%

20.60%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и BRKR

Текущая волатильность для Molina Healthcare, Inc. (MOH) составляет 12.09%, в то время как у Bruker Corporation (BRKR) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что MOH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOHBRKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

13.62%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.34%

39.28%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.42%

55.92%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

41.92%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

37.89%

+3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и BRKR

MOH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRKR
Bruker Corporation		0.36%0.42%0.34%0.27%0.29%0.19%0.30%0.31%0.54%0.47%0.76%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и BRKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Bruker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.80B
823.40M
(MOH) Общая выручка
(BRKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOH и BRKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molina Healthcare, Inc. и Bruker Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
46.1%
Активы портфеля
MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.80M при выручке в 823.40M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

BRKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.20M при выручке в 823.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

BRKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 823.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

MOH and BRKR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRKR has higher volatility (13.62%) compared to MOH (12.09%). In terms of maximum drawdown, MOH dropped -70.76% vs BRKR's -94.83%.

BRKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOH и BRKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор