PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRKR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKR с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruker Corporation (BRKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRKR или SPY.

Корреляция

Корреляция между BRKR и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRKR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bruker Corporation (BRKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRKR:

-1.15

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

BRKR:

-1.88

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

BRKR:

0.79

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

BRKR:

-0.83

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

BRKR:

-1.75

SPY:

2.93

Индекс Язвы

BRKR:

29.16%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

BRKR:

44.85%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

BRKR:

-94.83%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BRKR:

-60.77%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, BRKR показывает доходность -37.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции BRKR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.93% против 12.67% соответственно.

BRKR

С начала года

-37.07%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-33.97%

1 год

-51.13%

5 лет

-2.08%

10 лет

5.93%

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRKR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKR
Ранг риск-скорректированной доходности BRKR, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRKR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRKR на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKR и SPY

Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRKR
Bruker Corporation		0.54%0.34%0.27%0.29%0.19%0.30%0.31%0.54%0.47%0.76%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BRKR и SPY

Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRKR и SPY

Bruker Corporation (BRKR) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что BRKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...