Сравнение BRKR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruker Corporation (BRKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BRKR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRKR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | -21.85% | -19.24% | -19.99% | 7.82% | -18.29% | 55.35% | 6.58% | 71.85% | -12.82% | 62.96% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BRKR показывает доходность -21.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции BRKR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.66% против 14.11% соответственно.
BRKR
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- -21.89%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- 2.66%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKR vs. SPY — Ранг доходности на риск
BRKR
SPY
Сравнение BRKR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.92 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.45 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.51 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.11 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.92 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.70 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BRKR и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKR и SPY
Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 0.54% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.30% | 0.31% | 0.54% | 0.47% | 0.76% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BRKR и SPY
Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.83% | -55.19% | -39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.85% | -8.88% | -30.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -24.50% | -44.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -33.72% | -35.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.66% | -5.44% | -55.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.74% | -9.09% | -48.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.16% | 2.57% | +15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKR и SPY
Bruker Corporation (BRKR) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BRKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 5.28% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.92% | 9.49% | +23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 19.06% | +35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.70% | 17.05% | +22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 17.92% | +18.81% |