PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bruker Corporation (BRKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bruker Corporation (BRKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKR
Bruker Corporation		-23.30%-19.24%-19.99%7.82%-18.29%55.35%6.58%71.85%-12.82%62.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BRKR показывает доходность -23.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции BRKR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.53% против 14.19% соответственно.

BRKR

1 день
-0.11%
1 месяц
-9.23%
С начала года
-23.30%
6 месяцев
4.18%
1 год
-10.17%
3 года*
-22.64%
5 лет*
-10.78%
10 лет*
2.53%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bruker Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BRKR:
BRKR с STEBRKR с SPYBRKR с MSFTBRKR с AMATBRKR с BIDUBRKR с NVOBRKR с TMDX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BRKR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKR
Ранг доходности на риск BRKR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.98

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.49

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.53

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

7.13

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKR на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.98

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.83

-0.80

Корреляция

Корреляция между BRKR и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKR и VOO

Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKR
Bruker Corporation		0.55%0.42%0.34%0.27%0.29%0.19%0.30%0.31%0.54%0.47%0.76%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BRKR и VOO

Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.83%

-33.99%

-60.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.85%

-8.90%

-30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.72%

-24.52%

-44.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.72%

-33.99%

-34.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.39%

-5.44%

-55.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-3.72%

-54.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

2.57%

+15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKR и VOO

Bruker Corporation (BRKR) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BRKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

5.27%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.52%

9.46%

+24.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.34%

18.11%

+36.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.71%

16.81%

+22.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

17.98%

+18.75%