Сравнение BRKR с STE
BRKR (Bruker Corporation) and STE (STERIS plc) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, BRKR returned 8.41%/yr vs 12.76%/yr for STE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKR и STE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKR показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у STE с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции BRKR уступали акциям STE по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.76% соответственно.
BRKR
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- 33.31%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- -8.27%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 8.41%
STE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -19.14%
- 1 год
- -11.95%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение доходности по годам BRKR и STE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 19.88% | -19.24% | -19.99% | 7.82% | -18.29% | 55.35% | 6.58% | 71.85% | -12.82% | 62.96% |
STE STERIS plc | -16.03% | 24.57% | -5.60% | 20.19% | -23.43% | 29.47% | 25.50% | 44.09% | 23.66% | 31.73% |
Correlation
The correlation between BRKR and STE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between BRKR and STE shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRKR:
$8.61B
STE:
$20.90B
BRKR:
-$0.17
STE:
$7.93
BRKR:
2.48
STE:
3.53
BRKR:
3.49
STE:
2.90
BRKR:
$3.46B
STE:
$5.94B
BRKR:
$1.57B
STE:
$2.63B
BRKR:
$224.20M
STE:
$1.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKR vs. STE — Ранг доходности на риск
BRKR
STE
Сравнение BRKR c STE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и STERIS plc (STE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKR | STE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.49 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -1.17 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKR | STE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.51 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.41 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BRKR и STE
Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки STE в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и STE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKR | STE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.83% | -77.22% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.85% | -24.67% | -15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -24.67% | -44.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -36.18% | -32.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -36.18% | -32.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -20.76% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.71% | -18.32% | -39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 10.26% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKR и STE
Bruker Corporation (BRKR) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с STERIS plc (STE) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что BRKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKR | STE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 7.77% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 18.14% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.16% | 23.69% | +31.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.48% | 25.77% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 25.06% | +12.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKR и STE
Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности STE в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 0.35% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.30% | 0.31% | 0.54% | 0.47% | 0.76% | 0.00% |
STE STERIS plc | 1.16% | 0.95% | 1.06% | 0.90% | 0.97% | 0.68% | 0.81% | 0.93% | 1.22% | 1.35% | 1.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRKR и STE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bruker Corporation и STERIS plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRKR и STE
BRKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.80M при выручке в 823.40M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
STE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о валовой прибыли в 697.10M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 43.9%.
BRKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.20M при выручке в 823.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
STE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила об операционной прибыли в 316.80M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BRKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 823.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
STE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STERIS plc сообщила о чистой прибыли в 220.30M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRKR and STE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKR has higher volatility (19.78%) compared to STE (7.77%). In terms of maximum drawdown, BRKR dropped -94.83% vs STE's -77.22%.
BRKR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKR и STE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор