PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRKR с STE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRKR и STE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BRKR и STE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bruker Corporation (BRKR) и STERIS plc (STE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
156.12%
3,067.83%
BRKR
STE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRKR:

-0.56

STE:

-0.12

Коэф-т Сортино

BRKR:

-0.62

STE:

-0.03

Коэф-т Омега

BRKR:

0.93

STE:

1.00

Коэф-т Кальмара

BRKR:

-0.44

STE:

-0.13

Коэф-т Мартина

BRKR:

-0.81

STE:

-0.35

Индекс Язвы

BRKR:

26.42%

STE:

7.34%

Дневная вол-ть

BRKR:

38.31%

STE:

21.13%

Макс. просадка

BRKR:

-94.83%

STE:

-77.21%

Текущая просадка

BRKR:

-39.39%

STE:

-15.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRKR:

$8.76B

STE:

$20.68B

EPS

BRKR:

$2.07

STE:

$5.95

Цена/прибыль

BRKR:

27.93

STE:

35.21

PEG коэффициент

BRKR:

3.64

STE:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

BRKR:

$3.24B

STE:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRKR:

$1.58B

STE:

$2.40B

EBITDA (12 мес.)

BRKR:

$533.60M

STE:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, BRKR показывает доходность -22.20%, что значительно ниже, чем у STE с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции BRKR уступали акциям STE по среднегодовой доходности: 11.80% против 13.31% соответственно.


BRKR

С начала года

-22.20%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-22.69%

5 лет

2.31%

10 лет

11.80%

STE

С начала года

-4.72%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-4.40%

1 год

-4.69%

5 лет

7.49%

10 лет

13.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRKR c STE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и STERIS plc (STE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRKR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.56-0.12
Коэффициент Сортино BRKR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.62-0.03
Коэффициент Омега BRKR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.00
Коэффициент Кальмара BRKR, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.44-0.13
Коэффициент Мартина BRKR, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.81-0.35
BRKR
STE

Показатель коэффициента Шарпа BRKR на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа STE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKR и STE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.56
-0.12
BRKR
STE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKR и STE

Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности STE в 1.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRKR
Bruker Corporation
0.35%0.27%0.29%0.19%0.30%0.31%0.54%0.47%0.76%0.00%0.00%0.00%
STE
STERIS plc
1.05%0.90%0.97%0.68%0.81%0.93%1.22%1.35%1.57%1.27%1.36%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BRKR и STE

Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки STE в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и STE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.39%
-15.83%
BRKR
STE

Волатильность

Сравнение волатильности BRKR и STE

Bruker Corporation (BRKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с STERIS plc (STE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BRKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.31%
5.68%
BRKR
STE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRKR и STE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bruker Corporation и STERIS plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab