Сравнение MOGAX с FSRRX
MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) are both Diversified Portfolio funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOGAX charges 0.61%/yr vs 0.70%/yr for FSRRX.
Доходность
Сравнение доходности MOGAX и FSRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение доходности по годам MOGAX и FSRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 8.69% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
Correlation
The correlation between MOGAX and FSRRX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between MOGAX and FSRRX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGAX vs. FSRRX — Ранг доходности на риск
MOGAX
FSRRX
Сравнение MOGAX c FSRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOGAX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок MOGAX и FSRRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGAX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.72% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGAX и FSRRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGAX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.73% | — |
Сравнение комиссий MOGAX и FSRRX
MOGAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FSRRX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGAX и FSRRX
Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FSRRX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.13% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
MOGAX and FSRRX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOGAX и FSRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор