Сравнение MOGAX с AVEFX
MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both Diversified Portfolio funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOGAX charges 0.61%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.
Доходность
Сравнение доходности MOGAX и AVEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам MOGAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.45% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Correlation
The correlation between MOGAX and AVEFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between MOGAX and AVEFX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOGAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
MOGAX
AVEFX
Сравнение MOGAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOGAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.10 | — |
Просадки
Сравнение просадок MOGAX и AVEFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOGAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOGAX и AVEFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOGAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.02% | — |
Сравнение комиссий MOGAX и AVEFX
MOGAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOGAX и AVEFX
Дивидендная доходность MOGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности AVEFX в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.47% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
MOGAX and AVEFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOGAX и AVEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор