PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

MODL и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.81%18.99%24.73%23.74%7.13%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

MODL

1 день
2.63%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-2.92%
1 год
16.01%
3 года*
16.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с ^GSPCMODL с VOOMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий MODL и SAMT

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Доходность на риск

MODL vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.01

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.65

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.10

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

11.61

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.01

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.76

+0.57

Корреляция

Корреляция между MODL и SAMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и SAMT

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок MODL и SAMT

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

MODLSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-20.57%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.76%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-5.78%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-8.00%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.10%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и SAMT

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 4.86% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODLSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.97%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

11.91%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.68%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

16.78%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

16.78%

-2.05%