PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с IUSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory, while IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index. MODL is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past 3 years, MODL returned 20.06%/yr vs 15.62%/yr for IUSV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MODL charges 0.46%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности MODL и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 7.63%.

MODL

1 день
-0.69%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.06%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.54%
3 года*
20.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
-0.37%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.88%
1 год
21.24%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и IUSV

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		7.06%18.99%24.73%23.74%7.13%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.63%12.85%12.18%21.73%12.37%

Correlation

The correlation between MODL and IUSV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between MODL and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MODL и IUSV

Секторы
MODL
IUSV

Технологии

32.3%
20.8%

Финансовые услуги

17.4%
15.0%

Коммуникационные услуги

16.4%
3.1%

Здравоохранение

14.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.8%

Коммунальные услуги

4.2%
4.3%

Промышленность

4.1%
11.2%

Энергетика

0.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

MODL
32.3%
IUSV
20.8%

Финансовые услуги

MODL
17.4%
IUSV
15.0%

Коммуникационные услуги

MODL
16.4%
IUSV
3.1%

Здравоохранение

MODL
14.9%
IUSV
11.0%

Потребительский циклический сектор

MODL
5.0%
IUSV
11.1%

Потребительский защитный сектор

MODL
4.5%
IUSV
8.8%

Коммунальные услуги

MODL
4.2%
IUSV
4.3%

Промышленность

MODL
4.1%
IUSV
11.2%

Энергетика

MODL
0.0%
IUSV
7.2%

Сырьевые материалы

MODL

-

IUSV
3.6%

Недвижимость

MODL

-

IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с PRWCX
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

MODL vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.14

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.01

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.35

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

12.84

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.60

+0.97

Просадки

Сравнение просадок MODL и IUSV

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-56.88%

+39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-6.36%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-17.76%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.51%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-6.29%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.66%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и IUSV

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.14%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.14%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

9.98%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.55%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

17.07%

-2.49%

Сравнение комиссий MODL и IUSV

MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и IUSV

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IUSV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.68%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.68%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MODL and IUSV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MODL has higher volatility (2.68%) compared to IUSV (2.14%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs IUSV's -56.88%.

On 3-year performance, MODL leads with 20.06% vs 15.62% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MODL has performed better with a 20.06% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.

IUSV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.68% for MODL.

MODL is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Victory and iShares. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор