PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MODL с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MODL и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и IUSV


2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
-5.07%18.99%24.73%23.74%7.13%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%12.37%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


MODL

1 день
0.78%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.73%
3 года*
17.28%
5 лет*
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий MODL и IUSV

MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

MODL vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MODLIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.84

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.07

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

4.98

+1.67

MODL vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MODLIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.59

+0.76

Корреляция

Корреляция между MODL и IUSV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и IUSV

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок MODL и IUSV

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


MODLIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-56.88%

+39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.13%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-4.51%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.33%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.61%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и IUSV

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MODLIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.86%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

7.79%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.67%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

14.60%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

17.08%

-2.36%