Сравнение MODL с IGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).
MODL и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MODL и IGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MODL и IGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | -5.07% | 18.99% | 24.73% | 23.74% | 7.13% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MODL показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 24.10%.
MODL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MODL и IGE
MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.
Доходность на риск
MODL vs. IGE — Ранг доходности на риск
MODL
IGE
Сравнение MODL c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MODL | IGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.80 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.27 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.34 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 9.44 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MODL | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.80 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.30 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между MODL и IGE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MODL и IGE
Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IGE в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.76% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок MODL и IGE
Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и IGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MODL | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -67.55% | +49.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -16.95% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -1.97% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -19.01% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.20% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MODL и IGE
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MODL | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.35% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 13.19% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 21.60% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 22.65% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 25.04% | -10.32% |