PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

MODL и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и DJUN

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.07%18.99%24.73%23.74%7.13%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

MODL

1 день
0.78%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.73%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий MODL и DJUN

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Доходность на риск

MODL vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.85

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

8.47

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.97

+0.38

Корреляция

Корреляция между MODL и DJUN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и DJUN

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MODL и DJUN

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

MODLDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-11.96%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-7.33%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-1.18%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.64%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.33%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и DJUN

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODLDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.86%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

3.79%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

10.23%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

8.50%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

8.16%

+6.56%