PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOD с MSADY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOD с MSADY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOD (Modine Manufacturing Company) and MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MOD returned 39.93%/yr vs 13.83%/yr for MSADY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOD и MSADY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность 105.60%, что значительно выше, чем у MSADY с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции MSADY по среднегодовой доходности: 39.93% против 13.83% соответственно.

MOD

1 день
1.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
105.60%
6 месяцев
96.24%
1 год
182.79%
3 года*
103.03%
5 лет*
73.98%
10 лет*
39.93%

MSADY

1 день
-0.50%
1 месяц
3.52%
С начала года
23.58%
6 месяцев
22.17%
1 год
24.81%
3 года*
34.33%
5 лет*
24.34%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOD и MSADY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOD
Modine Manufacturing Company		105.60%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-46.49%35.57%
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		23.58%9.99%70.58%23.02%3.31%0.52%-6.76%16.74%-16.97%12.03%

Correlation

The correlation between MOD and MSADY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$14.82B

MSADY:

$41.95B

EPS

MOD:

$4.66

MSADY:

¥537.41

Коэффициент P/E

MOD:

58.90

MSADY:

8.63

Коэффициент PEG

MOD:

3.80

MSADY:

0.16

Коэффициент P/S

MOD:

4.62

MSADY:

0.89

Коэффициент P/B

MOD:

12.32

MSADY:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$3.18B

MSADY:

¥7.75T

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$731.10M

MSADY:

¥5.06T

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$276.90M

MSADY:

¥782.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modine Manufacturing Company

MS&AD Insurance Group Holdings PK

Часто сравнивают с MOD:
MOD с CLSMOD с POWLMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM
Часто сравнивают с MSADY:
MSADY с SMPNYMSADY с PGRMSADY с FXAIXMSADY с VOOMSADY с CSWMSADY с ARESMSADY с APH

Доходность на риск

MOD vs. MSADY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSADY
Ранг доходности на риск MSADY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSADY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSADY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSADY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSADY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSADY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOD c MSADY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MODMSADYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
0.96

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.52

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

1.42

+5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.05

3.29

+15.76

MOD vs. MSADY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа MSADY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и MSADY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOD и MSADY

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки MSADY в -50.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и MSADY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODMSADYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-50.41%

-47.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-17.55%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-21.28%

-30.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.14%

-29.89%

-26.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

-33.77%

-54.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-0.50%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.66%

-15.37%

-22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

7.81%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и MSADY

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSADY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODMSADYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.85%

7.73%

+18.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.74%

20.61%

+32.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.82%

26.01%

+40.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.36%

28.38%

+31.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.84%

26.03%

+32.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и MSADY

Ни MOD, ни MSADY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.00%2.13%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.84%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и MSADY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и MS&AD Insurance Group Holdings PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T20222023202420252026
954.40M
1.46T
(MOD) Общая выручка
(MSADY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MOD значения в USD, MSADY значения в JPY

Сравнение рентабельности MOD и MSADY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Modine Manufacturing Company и MS&AD Insurance Group Holdings PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
22.5%
37.4%
Активы портфеля
MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

MSADY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

MSADY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

MSADY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

MOD and MSADY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (25.85%) compared to MSADY (7.73%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs MSADY's -50.41%.

MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOD и MSADY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор