Сравнение MOAT с SMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).
MOAT и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и SMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOAT и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | -0.13% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -0.32% | 30.00% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью -0.32%.
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
SMHX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOAT и SMHX
MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Доходность на риск
MOAT vs. SMHX — Ранг доходности на риск
MOAT
SMHX
Сравнение MOAT c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOAT | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.55 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.19 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.56 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 9.59 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOAT | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.55 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MOAT и SMHX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и SMHX
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и SMHX
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и SMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOAT | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -38.53% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -17.51% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -10.19% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -7.94% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 6.50% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.78%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOAT | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 11.28% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 24.45% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 39.40% | -19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 39.80% | -21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 39.80% | -21.09% |