PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с FDVV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index while FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOAT returned 7.78%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.19%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between MOAT and FDVV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.85

The correlation between MOAT and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и FDVV

Секторы
MOAT
FDVV

Технологии

33.8%
30.5%

Потребительский защитный сектор

17.0%
10.7%

Здравоохранение

15.9%
3.0%

Промышленность

13.8%
3.0%

Финансовые услуги

9.0%
17.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Недвижимость

0.8%
9.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

8.6%

Технологии

MOAT
33.8%
FDVV
30.5%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
FDVV
10.7%

Здравоохранение

MOAT
15.9%
FDVV
3.0%

Промышленность

MOAT
13.8%
FDVV
3.0%

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
FDVV
17.0%

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
FDVV
13.6%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
FDVV
3.6%

Недвижимость

MOAT
0.8%
FDVV
9.9%

Сырьевые материалы

MOAT

-

FDVV

-

Энергетика

MOAT

-

FDVV

-

Коммунальные услуги

MOAT

-

FDVV
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

MOAT vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.24

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.14

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.44

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

10.11

-7.00

MOAT vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и FDVV

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-40.25%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.30%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-15.90%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-20.18%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-0.29%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.80%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.24%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и FDVV

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.16%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.16%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

10.12%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

14.76%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.98%

+1.70%

Сравнение комиссий MOAT и FDVV

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и FDVV

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and FDVV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.13%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.53% vs 7.78% for MOAT. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.53% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.36% for MOAT.

MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор